시스템 2 거래

시스템 2 거래.
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도넛 형 파이 차트의 중간에 보이는 숫자는이 점수의 단순 평균입니다. 도넛의 여러 섹션 위로 마우스를 가져 가면 주어진 각 점수의 % 분류가 표시됩니다.
제목의 백분위 점수는 전체 회사 데이터베이스에서 계산되며 베이지안 견적을 기준으로 조정 된 점수를 사용합니다 (리뷰가 거의없는 회사를 설명). 간단히 말해서 회사가 더 많은 리뷰를 얻으면 "진정한 점수"에 대한 자신감이 높아 지므로 전체 데이터 세트의 평균에서 벗어나 단순한 평균에 더 가깝게 끌어 당깁니다.
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시스템 2 거래
시스템 2 거래는 상인에 의해 상인에 의해 설립되었습니다. 우리는 성공 했으므로 성공한 상인이되기 위해 무엇이 필요한지 압니다.
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미국 주식에 RSI 2 무역 전략 시험.
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이 기사에서는 RSI 2 지표를 사용하여 주식 및 선물 거래에 대한 인기있는 방법을 살펴 봅니다. 이것은 과매 수 및 과매도 유가 증권을 찾는 평균 회귀 기법입니다.
RSI 지표는 무엇입니까?
RSI (relative strength index)는 1978 년 J. Welles Wilder가 처음 개발 한 과대 매입 / 낙폭 과도 모멘텀 발진기입니다. 이는 보안에서 상대 강도를 측정하는 매우 보편적 인 지표로, 14 일의 시간대에 가장 자주 사용됩니다. 값의 범위는 0에서 100 사이입니다.
일반적으로 RSI 14가 30보다 낮 으면 보안은 과매도라고 할 수 있으며 이는 구매하기 좋은시기입니다. RSI 14가 70 이상이면 보안은 과매 수라고하며 이는 판매하기 좋은시기입니다.
그러나 여러 다른 주식에 대해 RSI 14 지표를 테스트 한 결과이 규칙이 지난 몇 년 동안 성공적이지는 않았 음을 알게되었습니다.
사실, 나는 오르막 상승 추세를 포착 할 수 있기 때문에 정반대의 주식 매입 (과매도 매수 및 과매도 주식 매도)이 수익률을 높이는 결과를 낳았다. RSI 14 테스트 전체 기사를 읽을 수 있습니다.
RSI 14가 단기 평균 반 환율 거래에 도움이되지 않기 때문에이 기사의 나머지 부분에서는 이틀 동안의 기간에 대한 지표를 테스트 할 것입니다. RSI 14는 추세 추적 시스템에서 구현 될 수 있지만 RSI 2는 변동성이 크고 단기 거래에 더 적합합니다.
RSI 2 거래 전략 테스트.
나는 RSI 2 거래 전략이 Larry Connors와 Cesar Alvarez에 의해 2008 년 11 월에 출판 된 The Short-Term Trading Strategies That Work에서 처음으로 대중화되었다고 생각합니다.
이 책에서 Connors는 14 기간 RSI가 통계적으로 우위를 가지지 않고 RSI 2에서 훨씬 성공적이라는 데 동의합니다. 이 책은 1995 년 1 월 1 일부터 2007 년 12 월 31 일까지 Connors가 8 백만 건 이상의 거래를 조사한 결과, 2 기간 RSI가 10 미만인 주식의 평균 수익률은 벤치 마크 1 일 (+ 0.07 %), 2 일 (+ 0.21 %) 및 1 주 후 (+0.49 %)를 능가했습니다. # 8221;
또한 Connors와 Alvarez는 RSI 2가 낮을수록 후속 성능이 우수하다는 것을 발견했습니다.
그런 다음이 책은 이러한 결과를 이용하기 위해 특정 거래 전략을 열거합니다. 이 전략은 이제 백 테스트 시뮬레이터 인 Amibroker를 통해 최신 데이터에서 테스트됩니다.
시험 1 - S & P 500에서 5 세 미만 2주기 RSI.
이 책에서 언급 된 첫 번째 전략은 S & P 500 지수에 있습니다. 다음 규칙이 있습니다.
S & amp; P 500이 200 일 MA보다 높다. S & P 500의 RSI 2가 5보다 낮다. S & amp; P 500이 5 일 MA 이상으로 마감되면 S & amp; P 500을 폐쇄 출구에서 구매한다.
바꾸어 말하면 우리는 S & amp; P 500이 과매도이지만 여전히 200 일 이동 평균보다 위에있을 때 사고 싶다. 이 전략은 1995 년에서 2008 년 사이에 실행되었으며 다음과 같은 수익을 창출하기 위해 책에 나와 있습니다.
• 거래 수 = 49.
• 수상자 수 = 83.6 %
• 총점 = 522.92.
• 평균 대기 시간 = 3 일.
필자는 1995 년 1 월 1 일부터 1/1/2008 사이에 Amigroker와 Norgate의 과거 데이터를 사용하여이 전략을 직접 테스트했으며 (트랜잭션 비용없이) 다음 결과를 얻었습니다.
• 거래 수 = 49.
• 수상자 수 = 83.7 %
• 총점 = 524.4.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 3.91 %
• 최대 인출 량 = -6.48 %
보시다시피 결과는 거의 동일합니다. 다음은 월별 결과 표입니다.
지금까지 테스트 결과가 좋았 기 때문에 데이터 세트를 앞으로 옮기고 1/1/2008과 1/1/2016 사이에 전략을 테스트했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
• 거래 수 = 30.
• 수상자 수 = 80 %
• 총점 = 184.91.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 1.35 %
• 최대 인출액 = -13.19 %
보시다시피, 전략은 여전히 ​​수익성이 있지만 성능은 다소 떨어졌으며 이는 CAR / MDD 비율에서 분명히 알 수 있습니다.
아래의 결과 표는 2011 년, 2013 년 및 2014 년에 시스템이 어떻게 저조했는지 보여줍니다. 그러나 성과는 2015 년에 다시 강력하게 나타났습니다. 결과적으로 전략의 단절 여부는 말하기 어렵습니다.
테스트 2 - SPY에 누적 RSI.
두 번째 테스트에서 Connors는 누적 RSI를 사용하는 전략을 제안합니다. 이 전략은 SPY ETF에서 테스트되었으며 다음과 같은 규칙이 있습니다.
보안은 200 일 MA 사용 2 기간 RSI보다 깁니다. 2 기간 RSI가 65를 초과하는 경우 누적 RSI가 35 미만인 경우 2 기간 RSI 구매의 지난 2 일을 더하십시오.
1993 년 1 월 중순에서 2008 년 1 월 1 일 사이에 SPY에서이 시스템을 실행하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
• 거래 수 = 50.
• 수상자 수 = 88 %
• 총 점수 = 65.53.
• 평균 대기 시간 = 3.7 일.
나는 SPY ETF의 Amibroker에서 같은 시스템을 운영했고 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
• 거래 건수 = 127.
• 수상자 수 = 74 %
• 총 점수 = 42.56.
평균 홀드 시간 = 3.5 일.
• 최대 인출액 = -7.25 %
분명히 내 결과는 아주 조금 다릅니다. 왜 그런지 모르겠습니다. 아마도 나는 올바른 시장을 테스트하지 않을 것입니다. 어쩌면 내 규칙이 같지 않을 수도 있습니다. 이 책의 정보를 보면 말할 수 없다.
그럼에도 불구하고 전략을 실행하고 최근 몇 년 동안 전략이 어떻게 수행되었는지 확인하십시오. 따라서 2008 년 1 월 1 일부터 2010 년 1 월 1 일까지 SPY에서 동일한 전략을 실행하면 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
• 거래 횟수 = 58.
• 수상자 수 = 72.4 %
• 총 점수 = 20.36.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 1.76 %
• 최대 인출액 = -19.38 %
다시 한번, 당신은 그 전략이 최근 몇 년 동안 그렇게 잘 수행되지 않았다는 것을 알게됩니다. 승자의 비율은 약간 감소했지만, 인출은 두 배 이상 증가했습니다. 수익 표를 보면 2011 년을 제외하고는 실제로 11.5 %가 손실 된 것을 제외하고는 시스템이 실제로 잘 수행되었음을 알 수 있습니다.
테스트 3 - 축적 된 누적 RSI.
Connors에 따르면, 주식은 위험 대비 지수를 추가했는데, 이는 지수가 0이 될 수 있기 때문입니다 (지표는 반대로). 따라서 Connors는 개별 주식에 대해 누적 RSI 수치를 훨씬 낮추는 것이 중요하다고 제안합니다.
이 주식 거래 전략에서 Connors는 누적 RSI 수치가 10 미만인 모든 주식을 일일 평균 거래량이 250,000 주 이상이고 주가가 $ 5 이상인 주식을 살펴 봅니다.
그는 1995 년과 2008 년 사이에 7 만 7,068 개의 신호가 있다고 결론을 내렸고, 그 중 69 %의 수익이 2 기간 RSI 인 65 & # 8221; 이 주식의 평균 이익은 동일한 보유 기간을 가진 모든 주식의 이익보다 거의 네 배나 더 많았습니다.
이 최종 접근 방식을 테스트하기 위해 다음 포트폴리오 전략 규칙을 제안했습니다.
주식은 100 일간 평균 볼륨이 250,000 주 이상입니다. 주식 거래가 5 달러 이상입니다. 누적 RSI 2가 10보다 작은 경우 주식은 200 일 MA 구매액보다 높습니다. 2 기간 RSI가 65를 초과하면 종료됩니다. 한 번에 10 개 주식의 최대 포트폴리오 크기 중복 된 신호는 RSI 2로 등급이 매겨집니다. 약한 선호.
1995 년 1 월 1 일부터 2011 년 1 월 1 일까지 S & P 1500 우주의 모든 주식에 대한 전략을 실행했습니다. 이번에는 1 주당 0.01 달러의 커미션을 포함 시켰으며 모든 거래가 마감되었습니다. 이 전략의 결과 및 형평성 곡선은 다음과 같습니다.
• 거래 건수 = 8711.
• 수상자 수 = 64.7 %
• 평균 대기 시간 = 5.2 일.
• 연간 수익률 = 23.86 %
• 최대 인출률 = -21.36 %
이러한 결과에서 알 수 있듯이이 전략은 지난 20 년간 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 가상의 초기 자본 $ 100,000을 거의 9 백만 달러로 돌리며 연간 수익률은 23.86 %입니다.
그래서 RSI 2 거래 전략은 실제로 과매도 된 주식을 얻고 수익성있는 평균 수익률 거래를하는 좋은 방법이었습니다!
그러나 이러한 결과가 종이에서 좋게 보이지만 몇 가지 추가 고려 사항을 알고 있어야합니다.
추가 고려 사항.
가장 눈부신 배려는 연간 수익표 (위)를 보면 알 수 있습니다. 이는 가장 강한 실적이 테스트 기간의 시작 시점에 실제로 발생했음을 보여줍니다. 예를 들어, S & P 1500 우주에서 전략은 1997, 1999 및 2000 년에 80 % 이상을 만들었습니다. 최근 몇 년 동안 전략은 아무 데서도 수행되지 않았습니다.
이것은 아래에서 볼 수 있듯이 S & P 500 및 S & P 100 유니버스에서 전략을 실행할 때도 일관됩니다.
S & P 100 우주에 대한 월간 및 연간 결과.
S & amp; P 500 우주에 대한 월간 및 연간 결과.
전략이 아직 몇 년이 안되어 수익성이있는 것으로 나타났습니다. 어쩌면 가장자리가 여전히 존재하지만 성능이 떨어지는 것 같습니다.
또한이 전략을 통해 거래가 정확하게 이루어지는 것을 고려하는 것이 중요합니다. 하루가 끝날 때까지 실제 RSI 종가 가치를 알지 못했기 때문에 정확한 마감 신호를 제공 할 수있는 거래 가격을 사전 계산하는 방법이 필요할 것입니다. 이것은 어려울 수도 있습니다.
또한, 시스템의 단기적 특성은 미끄러짐 추정치가 다를 수 있음을 의미한다.
전반적인 생각.
RSI 2 지표 전략의 성과는 최근 수년간 일부 우위를 상실한 것으로 보인다. 이는 전략이보다 널리 알려 지거나 두 가지가 결합되어 시장이보다 효율적으로 운영되기 때문일 수 있습니다.
이 전략은 특히 대규모 우주를 다루는 경우 구현하기도 어렵습니다.
그런데 RSI 2 거래 전략은 여전히 ​​수익성이있는 것으로 보이며 S & P 500 우주에 아직 기록 된 년이 없습니다.
전반적으로 RSI 2 지표는 개발 가능성을 보여 주며 다른 규칙 및 다른 시장 (예 : VIX 또는 기본 데이터 소스)과 함께 사용할 수 있습니다.
누적 지표에 대한 아이디어는 다른 지표 / 전략으로 전환 될 수도 있습니다. 닫기 RSI 값을 정확하게 예측할 수 있다면이 전략이나 그 변형을 통해 수익을 창출 할 수 있습니다.
이 전략에 대한 Amibroker 코드를 원하십니까? 왼쪽의 버튼을 클릭하여 다운로드 페이지를 방문하십시오.
읽어 주셔서 감사합니다. 너는 또한 좋아할지도 모른다 :
- 월 스트리트를 이길 방법 : 30+ 주식을위한 거래 전략.
Norgate Premium Data의 데이터를 사용하여 Amibroker로 제작 된 거래 시스템 및 차트. 시뮬레이션은 마진이없는 현금 계좌를 가정합니다. 주식 유니버스에는 역사적 구성물 / 상장 주식이 포함됩니다.
Rayner Teo와 Dr. Howard Bandy에게 RSI 2 전략을 상기시켜 주신 것에 대해 감사드립니다.
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14 의견.
2016 년 1 월 21 일
재미있는 결과와 가장 확실한 생각의 음식. 나는 이것이 Vix에 또는 심지어 더 짧은 시간대에 중첩 될 수 있다는 것을 알 수 있었다.
2016 년 1 월 22 일
30 분 또는 1 시간짜리 차트에서 어떻게 움직이는 지 알면 합리적입니다.
2016 년 1 월 24 일
100 주식에 대한 흥미로운 결과. 다음 진술이 필요하십니까?
SetPositionSize (1, spsShares)
또한, 이거 필요하니?
2016 년 1 월 25 일
이 예제에서는 SetPositionSize (1, spsShares)가 필요하지 않지만 그것이 내 평소 템플릿의 일부이기 때문에 남겨 두었습니다.
PositionScore는 순위 방법이므로 하나 이상의 신호가있는 경우 RSI 2가 가장 낮은 주식을 선택합니다.
2016 년 1 월 26 일
보통 14 일 RSI보다 좋지만 여전히 아주 원시적인데 .. 훨씬 더 미세 조정이 필요합니다.
2016 년 1 월 26 일
혹시. 어떻게 미세 조정할 것을 제안합니까?
2017 년 1 월 25 일
Portfolio Equity 그래프에서 볼 수 있듯이 전략은 시간이 지날수록 좋습니다. 이 표는 초기 자본이 아닌 자본 증가에 대한 수익을 보여줍니다. 이것이 왜 더 낮고 낮습니다. 예를 들어 PositionSize = -20; Amibroker에서 우리는 자본 수준에 영향을 미치지 않으면 서 매년 결과를 볼 것입니다.
2017 년 1 월 25 일
예, 좋은 지적입니다. 나는이 기사를 업데이 트하는 의미였습니다.
2017 년 1 월 25 일
특정 전략 요청을 코딩합니까?
2017 년 1 월 25 일
2017 년 1 월 25 일
어떻게 당신과 연락합니까? 정의 적으로 여기에서 논의 할 수 없다.
2017 년 1 월 26 일
주식 우주가 완료 되었습니까? 아니면 결과에 생존자 편견이 있습니까?
정직하게 생각할 수는 없지만 상장 폐지가 포함되었을 가능성이 있습니다. 요즘 내 모든 테스트에는 생존자 편견을 제거하기 위해 이들 회사가 포함됩니다.
회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.
권장 교육 자료 :
기억하십시오 : 금융 거래는 위험하며 돈을 잃을 수 있습니다. 이 사이트의 어떤 것도 개인화 된 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 전체 면책 조항을 참조하십시오.
수색.
JB Marwood.
독립적 인 상인, 분석가 및 작가.
JB Marwood는 기계 거래 시스템을 전문으로하는 독립적 인 상인이자 작가입니다. 그는 FTSE 100 및 German Bund를 런던에서 거래소로 거래하면서 경력을 쌓기 시작했으며 이제는 자신의 회사를 통해 일합니다. 그는 또한 Seeking Alpha와 다른 금융 출판물을 위해 글을 쓴다. Google+
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